Как записать песню на свой жесткий диск?

Просто "кликнуть" (нажать) по ссылке и указать куда и под каким именем (можно и не переименовывать) Вы хотите записать песню.

А если скорость скачивания плохая и часто рвется?

Воспользоваться программами "докачек". Например: Download Master, GetRight, GoZilla, ReGet или другими. Эти программы как раз и созданы, чтобы гарантированно записать.

А когда хочется записать песню, а вместо этого появляется окно с надписью, что такой страницы (URL) нет?

Возможно это временная неполадка, связанная с занятостью narod.ru у которого находится мой сайт.

Есть ли возможность переделать песню vqf в формат wav?

Можно попробовать плеер K-jofol для этого, а как подсказал Нурлан есть также плагин для Winamp'а (версии 2) позволяющий писать VQF в WAV. Записать его можно с моего сайта здесь.

А в формат mp3 можно?

Да, хоть во что. Есть программа dBpowerAMP - конвертер (хорошо преобразует), кстати, может и в другие форматы. Ее можно записать с моего сайта отсюда (1.12Mb). Из wav переделать в/из mp3 может и MP3MASTER. Ее можно найти здесь. Рекомендую.

Как самому создать песню в *.vqf?

Во-первых, иметь песню в формате wav, отредактированную хорошим звуковым редактором (например: WavLab, SoundForge, Cool Edit), где можно поднять громкость, убрать шумы, добавить 1 сек. в начало и конец композиции. Во-вторых, записать отсюда (534Kb) или с других мест TwinVQ Encoder for Windows 95/NT4.0 "перекодировщик" и с его помощью перекодировать  запись из wav в формат vqf. Что из этого получилось, судить Вам - почти все песни в формате vqf.

Как переименовать тэги песни формата vqf?

Есть маленькая программка VQF Tagger (121Kb), она (free, т. е. бесплатна).

В каком плеере можно проиграть песни в формате *.ogg?

В плеере WinAmp (Full) и др., например, в RSP OGG Vorbis Player OCX (shareware, т. е. платна).